Minhas opções de ações black scholes calculator

Preço de opções: modelo Black-Scholes.
A fórmula de Black-Scholes (também chamada Black-Scholes-Merton) foi o primeiro modelo amplamente utilizado para preços de opções. É usado para calcular o valor teórico das opções de estilo europeu usando os atuais preços das ações, dividendos esperados, preço de exercício da opção, taxas de juros esperadas, tempo de vencimento e volatilidade esperada.
A fórmula, desenvolvida por três economistas - Fischer Black, Myron Scholes e Robert Merton - é talvez o modelo de preços de opções mais conhecido do mundo. Foi introduzido em seu artigo de 1973, "O preço das opções e responsabilidades corporativas", publicado no Journal of Political Economy. Black faleceu dois anos antes de Scholes e Merton receberam o Prêmio Nobel de Economia de 1997 por seu trabalho na busca de um novo método para determinar o valor dos derivados (o Prêmio Nobel não é dado póstuma, no entanto, o comitê do Nobel reconheceu o papel de Black no Modelo Black-Scholes).
O modelo de Black-Scholes faz determinados pressupostos:
A opção é europeia e só pode ser exercida no vencimento. Nenhum dividendo é pago durante a vida da opção. Os mercados são eficientes (ou seja, os movimentos do mercado não podem ser previstos). Não há custos de transação na compra da opção. A taxa de risco e a volatilidade do subjacente são conhecidas e constantes. Os retornos sobre o subjacente são normalmente distribuídos.
Nota: Embora o modelo original de Black-Scholes não considerasse os efeitos dos dividendos pagos durante a vida da opção, o modelo é freqüentemente adaptado para contabilizar os dividendos, determinando o valor da data do dividendo do estoque subjacente.
Fórmula Black-Scholes.
A fórmula, mostrada na Figura 4, leva em consideração as seguintes variáveis:
as opções de preços subjacentes atuais atingem o tempo de preço até o vencimento, expresso em percentual de uma taxa de juros implícita de volatilidade implícita.
O modelo é essencialmente dividido em duas partes: a primeira parte, SN (d1), multiplica o preço pela variação do prémio de chamada em relação a uma alteração no preço subjacente. Esta parte da fórmula mostra o benefício esperado de comprar o subjacente definitivo. A segunda parte, N (d2) Ke - rt, fornece o valor atual de pagar o preço de exercício no vencimento (lembre-se, o modelo Black-Scholes aplica-se às opções européias que podem ser exercidas somente no dia do vencimento). O valor da opção é calculado tomando a diferença entre as duas partes, como mostrado na equação.
A matemática envolvida na fórmula é complicada e pode ser intimidante. Felizmente, você não precisa saber nem mesmo entender a matemática para usar o modelo Black-Scholes em suas próprias estratégias. Como mencionado anteriormente, os comerciantes de opções têm acesso a uma variedade de calculadoras de opções on-line e muitas das plataformas de negociação de hoje possuem ferramentas robustas de análise de opções, incluindo indicadores e planilhas que executam os cálculos e produzem os valores de preços das opções. Um exemplo de uma calculadora on-line Black-Scholes é mostrado na Figura 5. O usuário insere todas as cinco variáveis ​​(preço de operação, preço das ações, tempo (dias), volatilidade e taxa de juros livre de risco) e clica em "obter cotação" para exibir os resultados.

Minhas opções de estoque calculadora black scholes
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Calculadora Black-Scholes da ERI.
Dados de entrada.
Opções (valor justo)
Planejamento e Análise de Compensação Executiva Made Easy.
Disclaimer: Esta Calculadora Black-Scholes não se destina como base para decisões comerciais. Nenhuma responsabilidade é assumida por sua correção ou adequação para qualquer propósito. Use por sua conta e risco.
Para saber mais sobre como usar o método Black-Scholes para colocar um valor nas opções de estoque, consulte o curso on-line do Centro de Aprendizado a Distância ERI, Black-Scholes Valuations.
Esta calculadora on-line usa a equação de Black-Scholes para o valor justo de uma opção de compra européia * em um estoque que não paga dividendos, da seguinte forma:
Uma opção de chamada europeia só pode ser exercida no prazo de validade. Isso contrasta com as opções americanas que podem ser exercidas em qualquer momento antes do vencimento.
Uma opção europeia é usada para reduzir as variáveis ​​na equação. Isso é aceitável, uma vez que a maioria das opções de compra de ações da empresa norte-americana não são exercidas até a data de expiração (aquisição). Por quê? Quando um funcionário exerce uma chamada antecipada, ele perde o valor do tempo restante na chamada e cobra apenas o valor intrínseco.
O Instituto de Pesquisa Econômica ERI foi fundado há mais de 25 anos para fornecer pedidos de compensação para organizações públicas e privadas. Os assinantes incluem remuneração corporativa, deslocalização, recursos humanos e outros profissionais, bem como consultores e conselheiros independentes, e administradores do setor público dos EUA e do Canadá (incluindo administradores de pagamento militares, de aplicação da lei, cidade / condado, estaduais, provinciais e do governo federal) .
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Opções Black Scholes Calculator.
A calculadora de preço de opções e gregos usa a fórmula de Black-Scholes para calcular o valor de uma opção de compra / colocação, dado o tempo de expiração e preço de exercício da opção, a volatilidade implícita e o preço à vista do estoque subjacente, o rendimento de dividendos e a taxa de juros . O modelo de precificação de opção Black-Scholes é útil para calcular o valor presente de uma opção de estoque à luz das condições atuais do mercado.
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